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上海铝期货市场有效性的实证研究
被引：8
作者：
董斌
朱涛
邱雅楠
机构：
[1] 东南大学经济管理学院
来源：
关键词：
有效市场假设;
单位根检验;
协整检验;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
本文利用单位根检验、协整检验对上海期货交易所铝期货市场的有效性进行了实证研究,结果显示:沪铝期货市场已经达到弱式有效,且当期货价格与最后交易日的现货价格间的时间跨度不超过4个月时,金属铝的期货价格和现货价格之间存在协整关系。
引用
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