ARCH族模型对上证指数收益波动性的实证研究

被引：1

作者：

连莲

机构：

[1] 重庆师范大学数学与计算机学院

来源：

关键词：

ARCH族模型; 条件异方差; 股票市场;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

应用ARCH模型及其扩张模型对上证综合指数的波动性进行实证研究,实证结果发现,我国股票市场收益有明显的尖峰厚尾性,波动聚类性以及波动的信息不对称性等特点,并得出EGARCH(1,1)最适合于拟合我国股票市场收益率波动的结论。

引用

页码：24 / 27+65 +65

页数：5