高频金融数据的两种波动率计算方法比较

被引：9

作者：

李胜歌

张世英

机构：

[1] 天津大学管理学院

来源：

系统管理学报 | 2007年 / 04期

关键词：

金融数据; 已实现双幂次变差; 已实现波动; 稳健性; 有效性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

高频金融数据的波动率计算是近年来国内外的研究热点,"已实现"波动(RV)是基于高频数据的全新波动率度量方法,最近又出现了"已实现"双幂次变差(RBV)的波动率计算方法。针对这两个高频金融波动率计算的热点问题进行了比较,指出RBV在定义形式上比RV所包含的内容更加广泛,除了具有稳健性,还证明了在两种条件下,RBV比RV更有效。

引用

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页数：7