随机微分方程2种数值方法的稳定性分析

被引：2

作者：

邱妍

朱永忠

机构：

[1] 河海大学理学院

来源：

河海大学常州分校学报 | 2007年 / 04期

关键词：

随机微分方程; 均方稳定; A-稳定; 向后Milstein法; 有限差分法;

D O I：

暂无

中图分类号：

O241.8 [微分方程、积分方程的数值解法];

学科分类号：

070102 ;

摘要：

给出了求解随机微分方程的2种数值方法:有限差分法和向后Milstein法,基于随机微分方程的试验方程分析讨论了2种数值方法的均方稳定性和A-稳定性,得到了相应的稳定性条件和稳定域.最后应用MatLab进行模拟演示,模拟演示结果表明,有限差分法和向后Milstein法都全局一阶强收敛于随机微分方程的求解过程,并且验证了均方稳定理论的正确性.

引用

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页数：4

共 3 条

[1] An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equations [J].

Higham, DJ .

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[2]

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SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 1996, 33 (06) :2254-2267

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