用二项式期权定价模型估价美式再装期权的价值

被引：8

作者：

冯广波

刘再明

侯振挺

机构：

[1] 中南大学数学科学与计算技术学院

[2] 中南大学数学科学与计算技术学院湖南长沙

[3] 湖南长沙

来源：

关键词：

二项式期权; 定价模型; 再装期权; 股票价格树;

D O I：

10.19713/j.cnki.43-1423/u.2002.03.017

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

介绍了如何运用二项式期权定价模型 ,根据再装期权的定义 ,导出再装期权的定价公式 ,同时 ,通过实例说明了若忽略再装期权的再装特征 ,将低估再装期权的价值 .

引用

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