共 1 条
- [1] Statistical Analysis of Extreme Value with Applications to Insurance, Finance, Hydrologyand other Field .2 Reiss R-D,Thomas M. . 1997
GP分布模型与股票收益率分析
被引：12
作者：
潘家柱
丁美春
机构：
[1] 北京大学数学学院金融数学系!北京
[2] 不详
[3] 北京大学数学学院概率统计系!北京
来源：
关键词：
GP分布;
收益率;
尾指数;
风险值;
资本损失系数;
D O I：
10.13209/j.0479-8023.2000.045
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
摘要：
讨论了GP分布模型的某些性质 ,利用此模型对上证指数、深证指数和 2家公司股票价格的收益率进行分析 ,给出股票指数和价格极值波动程度的量化指标和风险值 (VaR)的估计值。
引用
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