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- [6] Predicting multilateral trade credit risks: comparisons of Logit and Fuzzy Logic models using ROC curve analysis[J] . Tseng-Chung Tang,Li-Chiu Chi.Expert Systems With Applications . 2005 (3)
有序多分类logistic模型在违约概率测算中的应用
被引：27
作者：
彭建刚
屠海波
何婧
周颖辉
机构：
[1] 湖南大学金融学院
来源：
关键词：
违约概率;
因子分析;
有序多分类Logistic模型;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.2 [银行制度与业务];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
初始违约概率的测算是商业银行实施经济资本管理的必要环节。针对我国商业银行的现状,结合贷款五级分类,通过对银行的公司类客户的财务指标作时间加权化处理、因子分析、ROC检验以及使用有序多分类logistic模型对初始违约概率的测算作了有价值的探索,并通过算例分析论证了其可行性。
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