信用违约风险传染模型的比较研究

被引：2

作者：

王倩

王煦逸

机构：

[1] 同济大学中德学院

来源：

关键词：

信用违约传染建模; 相关性; 信用违约传染; 信用组合;

D O I：

暂无

中图分类号：

F275 [企业财务管理]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文试图对几种有代表性的模型进行比较,来分析由于建模方式的不同,而导致的对信用期权定价和对冲的结果的不同。如果将违约风险传染考虑进去,类似德隆帝国崩溃的事件,或许就能避免。

引用

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共 6 条

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