基于证据理论的模糊时间序列预测模型

被引：18

作者：

邱望仁 ^{[1
,2
]}

刘晓东 ^{[1
]}

机构：

[1] 不详

[2] 大连理工大学电信学院

[3] 不详

[4] 景德镇陶瓷学院信息工程学院

[5] 不详

来源：

控制与决策 | 2012年 / 01期

关键词：

模糊理论; 时间序列; 证据理论;

D O I：

10.13195/j.cd.2012.01.102.qiuwr.003

中图分类号：

TP18 [人工智能理论]; O211.61 [平稳过程与二阶矩过程];

学科分类号：

081104 ; 0812 ; 0835 ; 1405 ;

摘要：

在分析经典模糊时间序列预测模型的基础上,指出了传统的模型不能处理多因素的情形;然后分析并改进了证据理论中关于证据合成的方法,提出了基于证据理论的多因素模糊时间序列预测模型;最后用1997年～2006年10年间的上海股指数据对所提出的模型进行了实践检验,实验结果表明该模型是可行的,其预测效果优于所参照的预测模型.

引用

页码：99 / 103

页数：5

共 6 条

[1]

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