ARCH族计量模型的基本形式及应用

被引：3

作者：

王若平

机构：

[1] 厦门大学经济学院福建厦门

来源：

科学·经济·社会 | 2002年 / 04期

关键词：

ARCH模型; 条件异方差; 分析; 决策;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

本文主要是针对金融市场数据变化不确定性 ,且其方差随时间变化而呈现出的聚集性和波动性特点 ,给出了描述这一市场行为的自回归条件异方差 (ARCH)模型的定义、参数估计以及 ARCH模型的发展情况与应用前景

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页数：4

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共 3 条

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[2] Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimate of the Variance of United Kingdom Inflations. Engle,R. Econometrica . 1982
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