浅析期权定价理论

被引：15

作者：

陈浩武

唐元虎

机构：

[1] 上海交通大学安泰管理学院,上海交通大学安泰管理学院

来源：

技术经济与管理研究 | 2003年 / 04期

关键词：

Black-Scholes模型; 无套利均衡; 对数正态分布;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

传统的期权有看涨期权和看跌期权两种 ,赋予期权的购买者在未来的时间按照预先指定的价格买或卖一定数量的标的物的权利而不须承担义务。然而和其他金融衍生产品不同 ,期权的价格和其标的物价格的关系表现为非线性特征 ,而且未到期的期权还具有时间价值。鉴于此 ,本文以Black-Scholes期权定价模型为主对期权定价理论作一分析

引用

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