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多资产的股票挂钩保本型理财产品定价研究
被引：12
作者：
陈金龙
任敏
机构：
[1] 华侨大学工商管理学院
来源：
关键词：
股票挂钩产品;
保本型;
多资产期权;
定价;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
F832.51 [];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
1201 ;
020204 ;
摘要：
结构性理财产品定价的核心问题是收益函数的确定,定价技术难点在于资产相关性的处理.应用Cholesky分解方法,先解决资产间的相关性问题,然后针对多资产保本型股票挂钩结构性产品收益函数特点,利用蒙特卡罗方法对其进行定价.最后以深圳商业银行盈丰理财0706号为例,介绍该方法的应用.结果表明,该产品定价偏高,产品实际收益率偏低.
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页数：8
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