分形市场分析在汇率波动预测中的应用

被引：4

作者：

张恩泽

邹平

机构：

[1] 昆明理工大学管理与经济学院

[2] 昆明理工大学管理与经济学院云南昆明

[3] 云南昆明

来源：

昆明理工大学学报(理工版) | 2004年 / 03期

关键词：

分形市场; 汇率波动; ARFIMA模型;

D O I：

10.16112/j.cnki.53-1223/n.2004.03.032

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

长期以来 ,有效市场理论在金融市场研究中占主导地位 ,但随着金融市场定量建模与计算技术的飞速发展 ,这一传统理论面临着越来越多的困难 ,分形市场分析成为解决这些困难的前沿研究理论之一 .文中分析了分形市场理论在市场预测中的优点 ,通过汇率波动的奇异吸引子测定和R/S分析说明分形市场分析在预测中的有效性 ,并采用ARFIMA模型和稳定分布参数分析进行了实用性研究

引用

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共 7 条

[1] “股转债”对上市公司治理结构的影响 [J].