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多变量时间序列最大李雅普诺夫指数的计算
被引：21
作者：
卢山
王海燕
机构：
[1] 东南大学经济管理学院
来源：
关键词：
多变量时间序列;
相空间重构;
Lyapunov指数;
D O I：
暂无
中图分类号：
O415.5 [混沌理论];
学科分类号：
070201 ;
摘要：
根据单变量时间序列计算最大Lyapunov指数的算法思想,本文提出了一种于多变量时间序列最大Lyapunov指数计算的方法.针对原有算法需要使用重构相空间的特点,推广算法给出了多变量时间序列相空间重构参数的选择方法,并采用多变量重构相空间进行最大Lyapunov指数计算.经耦合R ssler系统产生多变量时间序列的仿真计算,验证了该算法的有效性,推广算法的计算结果表明多变量时间序列的计算结果优于单变量的结果,且更加接近理论计算结果.
引用
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页数：5
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