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跳扩散模型中的测度变换与期权定价
被引：108
作者：
钱晓松
机构：
[1] 同济大学数学所 上海
[2] 扬州大学数学科学学院
[3] 扬州
来源：
关键词：
跳扩散模型;
期权;
记价单位;
鞅;
随机测度;
D O I：
暂无
中图分类号：
O174.12 [测度论];
学科分类号：
070302 [分析化学];
摘要：
本文研究在跳扩散模型中概率测度的变换对于期权定价的影响.通过选取不同的记价单位以及相应的概率测度,简化了期权定价中一些复杂的理论,得到了在具有随机利率的跳扩散模型中欧式期权的定价公式以及关于跳扩散模型中交换期权、亚式期权等新型期权的定性、定解性质.
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