单指数模型在房地产投资组合中的应用

被引：3

作者：

刘伟锋

谭冰

机构：

[1] 中南财经政法大学金融学院

[2] 中南财经政法大学工商管理学院湖北武汉

[3] 湖北武汉

来源：

关键词：

单指数模型; 房地产投资组合; 系统风险; 非系统风险;

D O I：

10.16523/j.45-1319.2005.05.019

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

马克维茨的投资组合模型理论由于其复杂性约束了在房地产投资中的实际应用,并且我国房地产投资的风险主要来自于政府主导的系统风险,基于理论上的拓展和我国的现实特点,文章通过引入单指数模型从而使传统的风险—收益模型得以简化和易于计算,为投资者选择最优房地产投资组合提供了可能性。

引用

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页数：3

共 5 条

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