考虑期权思想的风火调峰权交易研究

随着我国电力市场化改革的深入,以市场化手段促进风电接纳能够比计划手段更能激励机组的积极性。但常规交易方式下,风电的随机性与波动性会造成很大的交易风险,因此风电参与的市场需考虑新的交易方式。针对风电的特点,结合电力期权规避风险的特性,提出考虑期权思想的调峰权交易方式,并提出调峰权价格和调峰容量价格的概念。建立社会效益最大、风电场效益和火电机组效益最大的多目标模型。算例中对文章提出的调峰权交易方式和常规调峰权交易方式,以及不同出清方式和不同调峰权价格对风电场和火电机组收益的影响进行比较。结果证明提出的调峰权交易方式能够降低风电随机性与波动性产生的风险,减少电力系统额外下旋转备用机组容量。