中国金融风险管理的建立及市场风险的度量

被引：3

作者：

张涛 ^{[1
]}

邓亚昊 ^{[2
]}

庄逾 ^{[2
]}

机构：

[1] 重庆师范大学

[2] 内蒙工业大学管理学院

来源：

经济研究导刊 | 2012年 / 34期

关键词：

VaR方法; 中国; 金融风险管理; 市场风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.1 [金融、银行体制]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020201 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

通过对金融风险来源的介绍,分析了影响中国金融风险管理的因素,具体从资金、制度两个方面分析了中国金融风险出现的原因。挖掘到了问题所在继而希望对中国金融风险管理的建立提出更具有意义的改进措施。最后介绍了市场风险度量的VaR方法。

引用

页码：87 / 88

页数：2

共 6 条

[1] 浅谈我国目前金融风险管理的问题及对策 [J].

朱佳钦 .

中国外资, 2011, (08) :47-48

[2] 商业银行风险管理VaR值计算方法的应用与比较 [J].

何雅菲 ;

李金明 .

当代经济, 2010, (09) :109-111

[3] 浅析我国的金融风险管理 [J].

吕箫 ;

刘丹 .

商业文化(下半月), 2009, (10) :264-264

[4] VaR模型及其在金融风险管理中的应用 [J].

王玉玲 ;

马军海 ;

王晶 .

现代管理科学, 2009, (07) :118-119

[5] 交易间隔、超高频波动率与VaR——利用日内信息预测金融市场风险 [J].

邵锡栋 ;

连玉君 ;

黄性芳 .

统计研究, 2009, 26 (01) :96-102

[6] 论金融创新与金融风险管理 [J].

张晓琴 ;

冯莉 .

商业研究, 2005, (02) :136-138

← 1 →