随机效应变系数空间自回归面板模型的估计

被引：13

作者：

陈建宝 ^{[1
]}

孙林 ^{[2
]}

机构：

[1] 福建师范大学数学与计算机科学学院统计系

[2] 中国人民银行济南分行国际收支处

来源：

关键词：

随机效应; 变系数空间自回归面板模型; 截面极大似然估计;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2017.05.011

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

具有良好可读性和稳健性的变系数模型在各学科领域应用广泛。本文构建了一种新的随机效应变系数空间自回归面板模型,运用截面极大似然估计方法,导出了模型的估计量,证明其具备一致性和渐近正态性,蒙特卡洛模拟研究显示估计量的小样本表现效果良好。

引用

页码：118 / 128

页数：11

共 9 条

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