金融危机前后中国银行业系统性风险实证研究

被引：8

作者：

李守伟

何建敏

孙婧超

谭音邑

机构：

[1] 东南大学经济管理学院

来源：

华东经济管理 | 2014年 / 28卷 / 01期

关键词：

金融危机; 系统性风险; 网络模型; 风险暴露;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.3 [金融组织、银行];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

文章基于网络模型量化分析了金融危机前后我国银行业系统性风险的特征。利用2006-2011年银行间市场中各类型金融机构拆出与拆入资金数据,建立了金融机构间关联网络模型。在此基础上,通过模拟测试可揭示冲击在各类型金融机构间传染过程,同时可以分析各类型金融机构间风险暴露特征。实证研究表明:金融危机前后任一类型金融机构违约不足以引发银行业系统性风险;国有商业银行和其他商业银行在银行间市场中处于核心位置。

引用

页码：92 / 96

页数：5

共 12 条

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