VaR限额在我国商业银行市场风险管理中的应用

被引：3

作者：

周凯 ^{[1
]}

夏颖 ^{[2
]}

机构：

[1] 南京大学经济学院

[2] 南京银行

来源：

关键词：

商业银行; VaR限额管理; 市场风险; 限额管理;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.33 [商业银行（专业银行）]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

通过对VaR限额管理的简介、VaR限额的优势和局限性、VaR限额管理流程、VaR限额与其他限额之间的关系以及管理对策和建议5个方面来阐述整个VaR限额管理的流程、方法论、优缺点以及VaR限额的改进。

引用

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