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- [1] 中国股票市场实证统计分析.[M].钟蓉萨;顾岚主编;.中国财政经济出版社.1999,
- [2] 高等时间序列经济计量学.[M].陆懋祖著;.上海人民出版社.1999,
- [3] ARCH models and financial applications..Gourieroux C;.Springer.1997,
中外股票市场风险收益的比较研究
被引：4
作者：
毕秋香
李济凤
机构：
[1] 广发证券发展研究中心
[2] 上海电视大学宝山分校经济系
来源：
关键词：
风险;
收益;
GARCH模型;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.9 [金融市场];
学科分类号：
摘要：
将中国证券市场的 A股、B股分别与国际上四个成熟市场的风险、收益行为进行比较 ,从不同的角度分析和考察我国证券市场的数量特征 ,以及它与国际证券市场的关系是否密切 ;用带有局部及全球信息变量的 GARCH(1,1)实证模型检验股指收益的条件均值 ,发现股指波动是时变的、不均匀的 ,局部及全球信息变量对股指收益有一定的解释性
引用
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