现金流分解法——一种新的浮动利率债券定价方法的研究

被引:6
作者
陈力峰
机构
[1] 不详
[2] 中国外汇交易中心研究部 上海市
[3] 不详
关键词
浮动利率债券; 债券定价; 现金流分解;
D O I
10.16620/j.cnki.jrjy.2002.03.014
中图分类号
F832.5 [金融市场];
学科分类号
摘要
目前浮动利率债券的发行和交易都日趋活跃,但是对浮动利率债券的定价却还没有一个确定的方法。现行的算法要么过于简单,偏差太大,要么过于复杂,难以操作。本文通过对浮动利率债券未来现金流进行分解,提出了一个相对简单但准确的计算方法,并利用该方法对浮动利率债券在2002年2月21日降息之后的走势进行了解释。
引用
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共 2 条
[1]   浮动利率国债定价之谜的一种解说 [J].
李曜 .
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金融市场风险管理[M]. 天津大学出版社 , 王春峰著, 2001