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现金流分解法——一种新的浮动利率债券定价方法的研究
被引:6
作者
:
陈力峰
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
不详
陈力峰
机构
:
[1]
不详
[2]
中国外汇交易中心研究部 上海市
[3]
不详
来源
:
金融教学与研究
|
2002年
/ 03期
关键词
:
浮动利率债券;
债券定价;
现金流分解;
D O I
:
10.16620/j.cnki.jrjy.2002.03.014
中图分类号
:
F832.5 [金融市场];
学科分类号
:
摘要
:
目前浮动利率债券的发行和交易都日趋活跃,但是对浮动利率债券的定价却还没有一个确定的方法。现行的算法要么过于简单,偏差太大,要么过于复杂,难以操作。本文通过对浮动利率债券未来现金流进行分解,提出了一个相对简单但准确的计算方法,并利用该方法对浮动利率债券在2002年2月21日降息之后的走势进行了解释。
引用
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页码:44 / 46+50 +50
页数:4
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共 2 条
[1]
浮动利率国债定价之谜的一种解说
[J].
李曜
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h-index:
0
机构:
上海财经大学证券期货学院!上海
李曜
.
财经研究,
2000,
(10)
:34
-39
[2]
金融市场风险管理[M]. 天津大学出版社 , 王春峰著, 2001
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[1]
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李曜
.
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2000,
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