沪市180指数波动的实证研究

被引：2

作者：

王黎明 ^{[1
,2
]}

王文杰 ^{[1
]}

机构：

[1] 上海财经大学统计学系

[2] 青岛科技大学经济与管理学院

来源：

关键词：

收益率; ARCH族模型; GARCH-M模型; GARCH-t模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文将ARCH族模型运用于我国上海股票市场的实证分析,从实证结果中选择适合上证指数收益率序列的模型,我们得出运用GARCH(1,1)-t模型对上证180指数收益率序列进行刻画较为合适.

引用

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共 4 条

黄冠钥 ;

陈睿 .

[2] 基于GARCH模型族的上海股市波动性分析 [J].

谷岭 .

[3] 中国股市收益波动的实证研究 [J].

周少甫 ;

陈千里 .

[4] ARCH模型体系 [J].

张世英 ;

柯珂 ;

不详 .