现实期权的蒙特卡洛方法计算研究

被引：3

作者：

朱近

宣国良

机构：

[1] 上海交通大学安泰管理学院

来源：

关键词：

现实期权; 布莱克——休尔斯公式; 蒙特卡洛方法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文分析了现实期权在战略性投资分析中使用的可能。在介绍现实期权的布莱克———休尔斯公式和它的六个因素时 ,说明了不确定性对计算的影响。为了消除这种影响 ,提出使用蒙特卡洛方法进行反复计算 ,避免误差。

引用

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