非平稳时间序列的EMD组合预测及其应用

被引：12

作者：

朱建平

张楠溪

朱万闯

机构：

[1] 厦门大学经济学院统计系,厦门大学数据挖掘研究中心

来源：

统计与决策 | 2013年 / 15期

关键词：

EMD; 神经网络; 组合预测;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2013.15.001

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F201 [经济预测];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020201 ;

摘要：

非平稳时间序列预测问题一直都是一个难题,文章运用EMD技术将非平稳时间序列分解为一系列的imf和一个残余量。由聚类分析得到若干个cimf,然后通过对每个cimf以及残余量建立神经网络模型进行预测,达到对原时间序列的组合预测。文章的实证结果表明EMD组合预测可以有效解决非平稳的问题,且预测精度达到良好效果。

引用

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