一种亚式期权的套期保值策略

被引：3

作者：

杨昭军

邹捷中

机构：

[1] 湖南税务高等专科学校!长沙湖南大学数学博士后流动站

[2] 长沙

[3] 中南大学科研所!长沙

来源：

应用数学学报 | 2001年 / 01期

关键词：

推广的Clark公式; 亚式期权; 套期保值策略;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文运用推广的Ｃｌａｒｋ公式，对由几何平均确定的亚式期权，得到实用的套期保值策略．

引用

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共 2 条

[1]

Asian Options, the Sum of Lognormals, and the Reciprocal Gamma Distribution[J] . Moshe Arye Milevsky,Steven E. Posner.Journal of Financial and Quantitative Analysis . 1998 (3)

[2] STOCHASTIC CALCULUS WITH ANTICIPATING INTEGRANDS [J].

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PARDOUX, E .

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