基于主成分分析的股票流动性的度量

被引：6

作者：

胡克嫚

曾志坚

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院

[2] 湖南大学工商管理学院湖南长沙

来源：

财经理论与实践 | 2005年 / 06期

关键词：

股票; 流动性; 主成分分析;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

流动性是一个多维变量,因此要度量股票的流动性,必须采用一种多维的计量方法。以上证180指数成分股中的30只股票为研究样本,利用高频数据,运用主成分分析方法获得了一种新的流动性度量方法,该方法能够更好地描述中国股市的流动性。

引用

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页数：4

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共 3 条

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