现代信用风险度量模型的对比分析

被引：9

作者：

张亚涛

机构：

[1] 中国人民大学统计学系北京

来源：

关键词：

信用风险度量模型; 信用转移矩阵; 违约概率;

D O I：

10.13781/j.cnki.1007-9556.2002.06.030

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

近年来 ,信用风险度量的方法和模型不断推陈出新 ,其中CreditMetrics模型、CreditRisk +模型、KMV模型和Credit PortfolioView模型是四个最具影响力的模型 ,这四个新型信用风险度量模型的框架和思路 ,对我国金融机构和金融监管部门的信用风险管理提供了有益借鉴。

引用

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