股票收益率分布的尾部行为研究

被引：13

作者：

柳会珍

顾岚

机构：

[1] 中国人民大学统计系

[2] 中国人民大学统计系北京　

[3] 北京　

来源：

系统工程 | 2005年 / 02期

关键词：

极值理论; 极端日收益率; 尾概率; 损失风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

利用极值理论和方法,建立了极端日收益率数据的广义Pareto分布模型。基于所建立的模型,给出日收益率分布的尾概率,并对损失风险值进行了初步探讨。

引用

收藏

页码：74 / 77

页数：4

相关论文

共 2 条

[1] 金融风险理论[M]. 经济科学出版社 , (法)简·菲利普·鲍查德(Jean-PhilippeBouchaud), 2002
[2] 中国股票市场实证统计分析[M]. 中国财政经济出版社 , 钟蓉萨, 1999