基于VaR模型的信用担保定价方法

被引:22
作者
陈晓红
韩文强
佘坚
机构
[1] 中南大学商学院
基金
国家杰出青年科学基金;
关键词
信用担保; VaR模型; 风险定价;
D O I
暂无
中图分类号
F224 [经济数学方法];
学科分类号
0701 ; 070104 ;
摘要
随着金融市场的日渐完善,信用担保的使用日趋频繁,目前信用担保定价方法主要采用经验定价法和期权定价法。分析这两种方法在实际使用当中的局限,结合国际通行的V aR风险模型,给出了能根据信用担保风险确定担保价格的定价方法,使用该定价方法,担保机构可以在一定置信水平下至少获得无风险收益。
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共 4 条
[1]  
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