基于VaR模型的信用担保定价方法

随着金融市场的日渐完善,信用担保的使用日趋频繁,目前信用担保定价方法主要采用经验定价法和期权定价法。分析这两种方法在实际使用当中的局限,结合国际通行的V aR风险模型,给出了能根据信用担保风险确定担保价格的定价方法,使用该定价方法,担保机构可以在一定置信水平下至少获得无风险收益。