我国商业银行的系统重要性指数:一种新的评估方法

被引：8

作者：

郑鸣 ^{[1
]}

陈福生 ^{[2
]}

机构：

[1] 厦门大学经济学院金融系

[2] 厦门大学经济学院

来源：

金融监管研究 | 2012年 / 10期

关键词：

商业银行; 系统重要性; 评估;

D O I：

10.13490/j.cnki.frr.2012.10.002

中图分类号：

F832.33 [商业银行（专业银行）]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

加强系统重要性银行(SIBs)的监管已成为金融监管层的共识,但是各界对于SIBs的确定标准和方法则没有达成一致,包括BCBS(巴塞尔银行监督委员会)在内的重要研究机构,对其评估方法仍处于完善之中。本文在BCBS和Zhou等思想的基础上经研究认为,在进行系统重要性银行的评估时必须要考虑银行规模和关联传染两方面的因素。本文分别采用客观赋权法的熵权模型和对变量分布不做要求的Spearman相关级数,研究了我国16家上市银行的规模重要性和关联重要性,最后综合构建了一个新的CSⅡ指数,并由此得出相关的结论与启示。此思路为一个新的系统重要性评估方法,相对来说具有客观性和可操作性,可为我国系统重要性银行监管提供借鉴与参考。

引用

页码：14 / 30

页数：17

共 7 条

[1] 基于Shapley值方法的中国上市银行系统重要性研究 [J].

张娜娜 ;

陈超 .

广东金融学院学报, 2012, 27 (01) :55-63

[2] 基于Copula函数的系统重要性银行的传染性研究 [J].

宋群英 .

金融与经济, 2011, (10) :12-17

[3]

中国上市银行系统重要性评估[J]. 陆静,张佳.金融论坛. 2011(09)

[4] More hedging instruments may destabilize markets [J].

Brock, W. A. ;

Hommes, C. H. ;

Wagener, F. O. O. .

JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL, 2009, 33 (11) :1912-1928

[5]

An action learning evaluation procedure for multiple criteria decision making problems[J] . Noel Bryson,Ayodele Mobolurin.European Journal of Operational Research . 1996 (2)

[6]

The Systemic Importance of FinancialInstitutions .2 TARASHEV N,BORIO C,TSATSARONIS K. BIS Quarterly Review . 2009

[7]

Systemic Surcharges and Measures of Systemic Importance .2 Berg,S.A. . 2010

← 1 →