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50ETF与标的成份股的价格形成过程分析
被引：7
作者：
金德环
丁振华
机构：
[1] 上海财经大学证券期货学院
来源：
关键词：
ETF;
多资产方差分解法;
价格形成;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
摘要：
本文采用多资产方差分解法分析50ETF与标的成份股的价格形成过程。结果表明,与西方成熟资本市场相比,50ETF在标的成份股的价格形成过程中贡献并不大。由于价格形成过程与市场微观结构紧密联系在一起,因此本文从这一角度来进行解释,从而为推动我国ETF市场的发展提供参考。
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