我国铜业上市公司股票价格与铜期货价格关系的实证研究

被引:6
作者
唐英
温涛
机构
[1] 西南大学经济管理学院
关键词
铜业公司; 股价; 期货价格; 协整;
D O I
暂无
中图分类号
F832.51 [];
学科分类号
1201 ; 020204 ;
摘要
近年来,资源类股票价格和商品期货价格之间表现出越来越强的联动性,本文从沪铜期货价格和铜业上市公司股票价格的关系这一角度,运用计量经济学方法进行实证检验,以期明确资源类股票价格和期货价格的内在关系。
引用
收藏
页码:57 / 59
页数:3
相关论文
共 6 条
[1]   沪铜期货的弱式市场有效性检验 [J].
王益 .
统计与决策, 2005, (01) :68-69
[2]   中国股市收益、收益波动与投资者情绪 [J].
王美今 ;
孙建军 .
经济研究, 2004, (10) :75-83
[3]   “牛市”和“熊市”对信息的不平衡性反应研究 [J].
陆蓉 ;
徐龙炳 .
经济研究, 2004, (03) :65-72
[4]   我国期货市场期货价格收益及波动方差的长记忆性研究 [J].
华仁海 ;
陈百助 .
金融研究, 2004, (02) :52-61
[5]   铝业上市公司股票收益率模型及投资价值分析 [J].
陈俊芳 ;
刘凤元 ;
王志明 .
技术经济与管理研究, 2003, (06) :62-64
[6]   中国股市有效性的实证分析 [J].
贾权 ;
陈章武 .
金融研究, 2003, (07) :86-92