交易费用和CVaR风险测度下的稳健投资组合

被引：11

作者：

李选举

高全胜

机构：

[1] 深圳大学经济学院

[2] 武汉工业学院数理系

来源：

关键词：

投资组合; 交易费用; 相容风险测度; CVaR; 稳健组合;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2004.08.012

中图分类号：

F830.59 [投资];

学科分类号：

120204 ;

摘要：

本文在考虑投资组合问题时,考虑了下面三个方面的问题:(1)交易费用对投资组合选择的影响;(2)投资组合的目标选择是使相容风险最小而不是传统的方差最小;(3)在正态情形下考虑了稳健投资组合选择问题。同时给出了利用一般线性规划方法对模型进行验证的方法。

引用

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