单位风险预期超额收益最大化的组合证券资产选择

被引：10

作者：

曾勇，唐小我

机构：

[1] 成都电子科技大学管理学院

来源：

关键词：

组合证券资产选择，单位风险预期超额收益，卖空，有效边界，市场模型，算法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

本文研究了单位风险预期超额收益最大化的组合证券资产选择问题，给出了最优证券组合的计算方法及以无风险收益率为参数、连续确定不允许卖空有效证券组合构成变动和有效边界的单纯形方法，以释例说明了有关方法的应用．文中还进一步讨论了单指数市场模型下的简化算法．

引用

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