基于支持向量机的金融市场指数追踪技术研究

被引：8

作者：

杨国梁 ^{[1
]}

赵社涛 ^{[1
]}

徐成贤 ^{[2
]}

机构：

[1] 西安交通大学经济与金融学院

[2] 西安交通大学

来源：

国际金融研究 | 2009年 / 10期

关键词：

指数追踪; 结构风险; 支持向量机;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文研究了指数型基金管理和指数套利中最核心的指数追踪问题。依据结构风险最小化思想,建立了基于支持向量机的指数追踪模型,并利用OR-Library中的测试数据之恒生指数历史数据进行了实证检验。数据结果表明本文提出的新方法能够提高样本外的追踪效果,同时也说明该方法具有良好的鲁棒性,从而具有较高的理论和实用价值。

引用

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