基于二叉树模型的输电投资决策分析

被引:2
作者
田廓
鄢帆
薛松
董军
曾鸣
机构
[1] 华北电力大学能源与电力经济研究咨询中心
关键词
二叉树; 节点电价; 输电投资决策; 看涨期权;
D O I
暂无
中图分类号
F224 [经济数学方法]; F407.61 [电力、电机工业];
学科分类号
0701 ; 070104 ;
摘要
提出了输电投资决策的实物期权分析框架,并构建了输电投资决策的二叉树模型。该模型在考虑市场中的节点电价波动性的基础上,对投资方案的期权价值进行评估,进而选择最优方案。以IEEE-7节点系统为例验证了该模型的合理性和正确性。
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[1]  
The Pricing of Options and Corporate Liabilities[J] . Fischer Black,Myron Scholes.Journal of Political Economy . 1973 (3)