投资组合选择的简化算法及其应用

被引：2

作者：

刘俊礼

机构：

[1] 北京航空航天大学经济管理学院

来源：

北京航空航天大学学报(社会科学版) | 2006年 / 01期

关键词：

投资组合; 选择; 算法; 应用;

D O I：

10.13766/j.bhsk.1008-2204.2006.01.005

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

用Markowitz模型进行投资组合选择需要非常多的数据并要进行大量的计算,即使在计算机技术非常发达的今天也是非常繁琐的。学者们在CAPM市场指数模型的基础上提出了投资组合选择的简化算法。文章对此进行了介绍,并将该算法应用于证券投资基金投资组合的选择优化。这对证券投资基金管理机构进行市场操作具有现实借鉴意义。

引用

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页数：4

共 5 条

[1]

Optimal Portfolio from SimpleRanking Devices. Elton E J,Gruber M J,Padberg W. Journal of Portfolio Management . 1973

[2]

Simple Criteria for OptimalPortfolio Selection. Elton E J,Gruber M J,Padberg W. The Journal of Finance . 1976

[3]

Estimating the Dependence Structure ofShare Prices-Implications for Portfolio Selection. Elton E J,Gruber M J. Journal of Fi-nance .

[4]

The Valuation of Risk Assets on the Selection of Risky In-vestments in Stock Portfolio and Capital Budget. Lintner J. The Review ofEconomics and Statistics . 1965

[5]

A Simplified Model for Portfolio Analysis. Sharpe W F. Management Science . 1963

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