未找到相关数据
机会约束下的均值-VaR投资组合模型研究
被引：28
作者：
郭福华
彭大衡
吴健雄
机构：
[1] 湖南大学数学与计量经济学院,湖南大学数学与计量经济学院,湖南大学数学与计量经济学院长沙 ,长沙 ,上海交通大学数学系,上海 ,长沙
来源：
关键词：
投资组合;
机会约束;
VaR;
最优解;
D O I：
10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2004.01.006
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
本文在投资组合回报率服从正态分布的前提下,建立了具有投资机会约束的均值-VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在唯一性,并得到了最优解的解析表达式;通过比较分析得出,具有投资机会约束的均值-方差投资组合模型只是本文讨论的模型的特款。
引用
收藏
页码：29 / 35
页数：7
相关论文