基于SV模型的深圳股市波动的预测

被引：9

作者：

刘凤芹

吴喜之

机构：

[1] 中国人民大学统计学院

来源：

山西财经大学学报 | 2004年 / 04期

关键词：

ASV模型; 波动预测; SV模型;

D O I：

10.13781/j.cnki.1007-9556.2004.04.019

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

首次应用基本SV(stochasticvolatility)模型及其扩展ASV(asymmetricstochasticvolatility)模型来预测深圳股市的波动,并根据对称和非对称两类评价准则,对SV类模型的预测效果与常用模型的预测效果做了比较。结果表明,对于深圳股市基本SV模型具有最好的预测效果;ASV模型的表现稍差于基本SV模型,但好于GARCH模型;GARCH模型的预测效果不稳定,随评价准则的不同而有显著差别。

引用

页码：96 / 99

页数：4