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无风险投资或贷款下证券组合优化模型及应用[J]. 张卫国,王荫清.预测. 1996(06)
一种确定最优证券组合的新方法
被引：6
作者：
张璞
白晓虹
马勇
不详
机构：
[1] 西安交通大学信息所!西安·
[2] 延安大学计算中心!延安·
来源：
关键词：
证券组合;
效应函数;
方法;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ资产组合均值方差理论是现代资产组合理论和金融理论的奠 基石。本文在此基础上，借助于期望效用函数这个工具，有效地设计出了 确定特定投资者最优投资组合的方法。
引用
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