基于GARCH模型的中国证券投资基金市场风险实证研究

被引：21

作者：

郭晓亭

机构：

[1] 中国社会科学院金融研究所

来源：

基金：

中国博士后科学基金;

关键词：

证券投资基金; VaR模型; GARCH模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

根据波动率的估计方法,提出了计算证券投资基金风险值的VaR-GARCH(p,q)模型,从实证角度说明基金指数收益率序列存在着ARCH现象,并建立基金指数收益率波动的GARCH(3,3)模型。根据GARCH(3,3)模型计算证券投资基金的日VaR值,对基金市场风险进行了实证研究。

引用

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页数：5

共 5 条

[1]

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