共 6 条
- [5] 市场微观结构[M]. 上海三联书店 , 施东晖,孙培源著, 2005
- [6] BID‐ASK SPREAD COMPONENTS IN AN ORDER‐DRIVEN ENVIRONMENT[J] . Paul Brockman,Dennis Y. Chung.Journal of Financial Research . 1999 (2)
基于微观数据的股票市场交易成本研究
被引：2
作者：
田存志
[1
,2
]
段万春
[3
]
杨洪涛
[4
]
机构：
[1] 云南大学数学博士后流动站
[2] 暨南大学
[3] 昆明理工大学管理与经济学院
[4] 云南大学统计系
来源：
关键词：
隐性交易成本;
非对称信息;
逆向选择成本;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
F832.51 [];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
基于MRR(1997)提出的方法实证研究了上海股票市场的隐性交易成本。实证结果表明,在沪市,不同股票的隐性交易成本不一样;隐性交易成本在日内大致表现出"L"型变化特征;信息非对称所引起的逆向选择成本是隐性交易成本的重要组成部分,大约占隐性交易成本的60。
引用
收藏
页码：71 / 75
页数：5
相关论文