VAR模型及其在投资组合中的应用

VAR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一 ,本文在对其概念、VAR计算的基本思想和主要特点进行简要介绍、分析的基础上 ,鉴于VAR已在金融领域中得到了广泛的应用 ,与投资组合的管理和决策有着密切的联系 ,重点讨论了基于VAR的投资组合管理 ,及在VAR约束下的投资组合决策 ,最后提出了我国在应用VAR所面临的主要问题。