我国证券市场混沌的判据

被引：42

作者：

高红兵

潘瑾

陈宏民

机构：

[1] 上海交通大学管理工程系!上海·,上海交通大学管理工程系!上海·,上海交通大学管理工程系!上海·

来源：

关键词：

李雅普诺夫指数; 重构相空间; 混沌吸引子; 关联维数;

D O I：

暂无

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学科分类号：

摘要：

本文通过李雅普诺夫指数和吸引子的分数维这两个指数来研究我国证券市场的混沌特征。利用 Wolf提出的重构相空间技术和 G- P算法分别计算了上证综指日收益率序列的李雅普诺夫指数和吸引子的分数维。从而得出我国证券市场运行于混沌状态的有力证据。

引用

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