我国国债期限结构优化的理论研究

被引：3

作者：

李向东

谢智波

机构：

[1] 四川大学管理学研究所

[2] 四川大学管理学研究所四川成都

[3] 副教授

[4] 所长

[5] 硕士研究生

来源：

经济体制改革 | 2003年 / 03期

关键词：

国债; 国债管理; 期限结构; 利息成本; 流动性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F812.5 [国家公债、债券、外债];

学科分类号：

020203 ;

摘要：

本文针对我国国债利息成本过高以及流动性不合理的现状 ,以国债的期限结构为线索 ,对国债的利息成本和流动性作整体性研究。文章从理论上分析了最优国债期限结构的存在性 ,在此基础上构建政府效用损失函数 ,建立了国债期限结构的优化模型并对模型做出了必要的探讨。

引用

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页数：4

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共 4 条

[1] 中国国债市场流动性分析 [J].

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