基于贝叶斯推断的操作风险度量模型研究

被引：17

作者：

卢安文 ^{[1
,2
]}

任玉珑 ^{[1
]}

唐浩阳 ^{[1
]}

机构：

[1] 重庆大学经济与工商管理学院

[2] 重庆邮电大学经济管理学院

来源：

系统工程学报 | 2009年 / 24卷 / 03期

关键词：

操作风险; 贝叶斯推断; 蒙特卡罗模拟;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

在度量操作风险时,由于数据不足的问题可能造成监管资本配置的偏差,进而导致防范和控制风险的能力降低.本文在对操作风险度量模型分析的基础上,应用贝叶斯推断来度量操作风险.结合实际数据,对操作风险的损失频率和损失金额的分布函数进行了估计,并利用蒙特卡罗模拟方法对操作风险损失值进行了模拟.实证分析表明:应用贝叶斯推断来度量操作风险,可以较好地解决目前操作风险损失事件数据不足的问题.

引用

页码：286 / 292+349 +349

页数：8

共 6 条

[1]

现代贝叶斯统计学.[M].[美]SamuelKotz;吴喜之[著];.中国统计出版社.2000,

[2]

贝叶斯统计.[M].茆诗松编著;.中国统计出版社.1999,

[3] 银行操作风险度量的实证分析 [J].