基于R/S分析的中国股票市场分形特征研究

被引：50

作者：

范英

魏一鸣

不详

机构：

[1] 中国科学院科技政策与管理科学研究所

[2] 中国科学院科技政策与管理科学研究所北京

[3] 北京

来源：

关键词：

重标极差; Hurst指数; 分形; 收益率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

讨论分析时间序列分形性质的重标极差(R/S)方法,对中国股票市场的分形特征进行研究。通过分析深圳和上海两个股票市场在不同时间标度下的收益率序列的Hurst指数和平均循环长度,得到两个市场是分形市场、更大的时间标度能更清晰地表现出市场的趋势的结论。

引用

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