对基于递归图的时间序列可预测性的进一步研究

被引：4

作者：

向小东

郭耀煌

机构：

[1] 福州大学管理学院

[2] 西南交通大学经济管理学院福建福州

[3] 成都

来源：

管理工程学报 | 2003年 / 02期

关键词：

嵌入维数; 时间滞后; 虚假最近邻域; 递归图; 预测图;

D O I：

10.13587/j.cnki.jieem.2003.02.023

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

理论与实例皆表明 :在重构系统相空间的基础上构造递归图来描述时间序列的可预测性时 ,递归图能否真实反映时间序列的实际可预测程度 ,这起决于重构系统相空间时是否选用了合适的嵌入参数。本文在虚假最近邻域概念的基础上 ,提出了可同时确定最优的嵌入维数与时间滞后的方法 ,为正确、快速判定时间序列的可预测性提供了可靠的保证。

引用

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